Báo cáo COT là gì? Báo cáo COT giúp nhà đầu tư có thể đo lường vị thế Long, Short được thực hiện bởi nhà đầu tư và những nhà giao dịch thương mại. Nhờ đó mà nhà đầu tư có thể theo dõi được những thay đổi trong tâm lý thị trường. Vậy báo cáo COT là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Báo cáo COT là gì?
Báo cáo COT (Commitment of Traders) là một báo cáo hàng tuần được công bố bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC). Báo cáo này cung cấp thông tin về sự biến động của vị thế của các nhà giao dịch trên thị trường tương lai. Đây là một công cụ quan trọng để theo dõi tâm lý thị trường và đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong tương lai.
Từ những năm 2000 báo cáo này được phát hành vào mỗi thứ sáu hàng tuần lúc 15:30 theo giờ miền đông. Nó cập nhật những thông tin có giá trị cao cho những người tham gia vào thị trường:
- Commercial Traders: công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia có những nhu cầu phòng ngừa thương mại liên quan đến những hoạt động kinh doanh của họ.
- Non-Commerical Traders: Các nhà đầu cơ và tổ chức lớn
- Non-Reportable Traders: gồm những nhà đầu tư nhỏ lẻ, đánh giá là ít quan trọng và ít thường xuyên được đưa vào phân tích báo cáo COT.
Báo cáo COT được sử dụng như một công cụ phân tích kỹ thuật để đánh giá tình hình thị trường và đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong tương lai. Nếu số lượng hợp đồng mua hoặc bán tăng đột biến trong một nhóm nhất định, điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm lý của nhà giao dịch và đưa ra dự đoán về xu hướng giá trong tương lai. Ví dụ, nếu số lượng hợp đồng mua của nhà sản xuất tăng đột biến, điều này có thể cho thấy rằng họ tin rằng giá sẽ tăng trong tương lai, và nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để ra quyết định đầu tư.
Cách đọc báo cáo COT là gì?
Tìm hiểu các nhóm nhà đầu tư:
Để đọc được báo cáo COT nhà đầu tư cần hiểu rõ bản chất của ba nhóm đối tượng chính sau đây: Commercial traders (Hedgers), Non-commercial traders (Large Speculators), Retail traders (Small Speculators).
Commercial Traders (Hedgers):
Nhóm này là các nhà sản xuất và các công ty thương mại, đang tham gia vào thị trường tương lai để bảo vệ chính sách giá của họ. Các nhà sản xuất và các công ty thương mại thường sử dụng các hợp đồng tương lai để bảo vệ khỏi sự thay đổi giá cả của hàng hóa, đảm bảo rằng giá của sản phẩm của họ sẽ ổn định và được bán với mức giá hợp lý. Do đó, họ thường sẽ mua hoặc bán các hợp đồng tương lai để giảm thiểu rủi ro.
Non-commercial Traders (Large Speculators):
Nhóm này gồm các nhà đầu tư lớn như quỹ đầu tư, các quỹ đối tượng đa dạng, các nhà đầu tư cá nhân giàu có… Nhóm này thường sử dụng các hợp đồng tương lai để đầu tư và kiếm lợi nhuận. Họ đưa ra quyết định mua hoặc bán hợp đồng tương lai dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm cả thông tin về giá cả và tâm lý thị trường.
Retail Traders (Small Speculators):
Nhóm này gồm các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ tham gia vào thị trường tương lai. Nhóm này thường có kinh nghiệm đầu tư ít hơn và số tiền đầu tư thấp hơn so với nhà đầu tư lớn. Họ thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ nến, đường trung bình, chỉ báo kỹ thuật để ra quyết định đầu tư.
Các nhà đầu tư trong từng nhóm này thường có mục đích khác nhau khi tham gia vào thị trường tương lai, do đó, hiểu rõ từng nhóm này là cực kỳ quan trọng để có thể đọc hiểu báo cáo COT.
Tìm hiểu mã sản phẩm:
Báo cáo COT cũng cung cấp thông tin về các sản phẩm được giao dịch trên thị trường tương lai. Mỗi sản phẩm sẽ có một mã định danh riêng, do đó, cần phải tìm hiểu mã sản phẩm đó để đọc báo cáo COT.
Xem các chỉ số:
Báo cáo COT thường cung cấp các chỉ số về lượng hàng hóa mua và bán của từng nhóm nhà đầu tư trên thị trường tương lai. Các chỉ số này bao gồm số lượng hợp đồng tương lai đã mua và bán, số lượng hợp đồng tương lai còn nắm giữ và tổng giá trị các hợp đồng tương lai đã mua và bán.
So sánh các chỉ số:
Khi đọc báo cáo COT, cần phải so sánh các chỉ số của các nhóm nhà đầu tư khác nhau để có được cái nhìn tổng quan về hoạt động mua bán trên thị trường tương lai. Chẳng hạn, nếu Non-commercial Traders (Large Speculators) đang mua nhiều hơn bán trên một sản phẩm cụ thể, điều này có thể cho thấy họ đang kỳ vọng giá cả sẽ tăng trong tương lai.
Đưa ra dự đoán:
Bằng cách đọc và phân tích báo cáo COT, nhà đầu tư có thể đưa ra dự đoán về xu hướng giá cả trên thị trường tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng báo cáo COT chỉ cung cấp thông tin về hoạt động mua bán của các nhà đầu tư trong quá khứ và không đảm bảo rằng giá cả sẽ diễn biến theo xu hướng được dự đoán.
Cách tìm báo cáo COT:
Bước 1: Nhà đầu tư truy cập trang web: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
Bước 2: Hãy kéo xuống và nhấp vào mục ““Current Legacy Report” và nhấp vào “Short Format” nằm phía dưới cột Futures Only và thuộc hàng “Chicago Mercantile Exchange” để nhà đầu tư có COT gần nhất.
Bước 3: Sau khi hoàn thành bước 2 khá nhiều thông tin xuất hiện nhà đầu tư có thể sử dụng chức năng “tìm kiếm trên trang” bằng cách nhấn CTRL + F và nhập thông tin mà bạn đang tìm kiếm.
Nhà đầu tư cần biết về một số khái niệm sau đây:
- Commercial: Đại diện cho các doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tương lai để phòng hộ và bảo vệ khỏi sự biến động của tỷ giá. Họ thường sử dụng các hợp đồng tương lai để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của họ.
- Non-Commercial: Bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính.
- Long: số lượng hợp đồng mua được báo cáo cho CFTC.
- Ngắn: số lượng hợp đồng bán được báo cáo cho CFTC.
- Open interest: Thể hiện số lượng hợp đồng chưa được thực hiện hoặc giao.
- Number of traders: Đây là tổng số nhà giao dịch được yêu cầu báo cáo cho CFTC.
- Reportable positions: Số lượng giao dịch tùy chọn và hợp đồng tương lai được yêu cầu báo cáo theo quy định của CFTC.
- Non-reportable positions: Số lượng vị trí “Open interest” không đáp ứng các yêu cầu báo cáo của CFTC.
Xem thêm bài viết dưới đây:
- Hợp đồng tương lai vàng – Nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư
- Tín chỉ carbon là gì? Thông tin về thị trường tín chỉ carbon là gì?
Đầu tư gì là trang tin tức tài chính, với hơn 10 năm trong lĩnh vực này. Website chuyên cung cấp kiến thức về các kênh đầu tư tài chính HOT nhất hiện nay như hàng hóa phái sinh, chứng khoán, forex, tiền điện tử, bất động sản,… Cập nhật tin tức, phân tích tình hình kinh tế, tài chính, cơ hội đầu tư, tiền tệ, tỷ giá ngoại tệ cập nhật đầy đủ nhất tại Đầu tư gì.
