Average true rang ( ATR) đã được Wells Wilder sáng tạo và giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Kỹ thuật Giao dịch” vào năm 1978. ATR không chỉ được sử dụng như một chỉ báo mà nó còn được dùng làm công cụ kiểm tra thực tế khi thiết lập các điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời. Vậy Average true rang là gì? hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết này nhé.
Mục lục
Average true rang là gì?
Average true rang (ATR) tạm dịch là “Vùng biên độ trung bình” là một công cụ dùng để đo lường độ biến động trong các phân tích kỹ thuật. ATR không chỉ ra hướng đi của giá như các chỉ báo phổ biến hiện tại. Chính xác hơn nó là một công cụ độc lập dùng để đo lường độ biến động, đặc biệt là biến động gây ra bởi khoảng trống giá ( price gap) và biến động giới hạn( limit move).
Chỉ báo Average true rang có ý nghĩa như thế nào?
Average true rang ( ATR) Là một đường được vẽ liên tục tại bên dưới biểu đồ giá. Giá trị của ATR càng nhỏ thì mức độ biến động càng thấp và ngược lại.
- Chu kì nhìn lại ( look- back period) của ATR áp dụng khác nhau tuỳ vào từng trader, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là chi kỳ 14 ngày.
- Việc sử dụng ATR với chu kỳ ngày đang được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra, nó cũng có thể sử dụng với các chu kỳ khác, ví dụ như tuần , trong ngày,…
Công thức tính chỉ báo Average true rang
Để tính được ATR, đầu tiên bạn cần tìm hiểu về True rang ( vùng biên độ thực). Nó xét các vùng giá đỉnh/ đáy của những vùng giá mới nhất và cả giá đóng của của những giai đoạn trước đó nếu cần thiết.
Để tính được chỉ báo ATR, bạn cần thực hiện ba phép tính sau và đem chúng ra so sánh với nhau. True rang là giá trị lớn nhất trong các hiệu sau :
- Giá đỉnh của giai đoạn hiện tại – giá đáy của giai đoạn hiện tại.
- Giá trị tuyệt đối của giá đỉnh giai đoạn hiện tại – giá đóng cửa của giai đoạn trước
- Giá trị tuyệt đối của giá đáy giai đoạn hiện tại – giá đóng cửa của giai đoạn trước
Giá trị tuyệt đối được sử dụng vì chỉ số Average true rang ( ATR) chỉ đo được biến động chứ không thể hiện hướng đi của giá, vì vậy không xuất hiện số âm.
Kết quả cao nhất của ba phép tính này cho thấy phạm vi giao động thực tế trên bản đồ. Khi đã có được phạm vi giao động thực, bạn sẽ xác định được giá trị phạm vi giao động trung bình. Vùng giao động trung bình là trung bình động hàm ngũ ( EMA) của vùng giao động thực.
3 cách sử dụng chỉ báo ATR chuyên nghiệp như các trader
Cách 1: Đo độ mạnh của biến động
Khi chỉ báo ATR càng tăng có nghĩa là mức độ biến động của giá càng nhiều, cụ thể là trend sẽ đi mạnh ( cả Uptrend và Downtrend). Nếu chỉ số giảm thì giá sẽ đi sideway.
” Trend is your friend” ( Trend là bạn của bạn) là câu hay được các trader truyền với nhau. Vì thế việc sử chỉ báo ATR sẽ giúp các trader có thể nhận diện sideway ( kẻ thù).
Cách 2: Đặt lệnh Stop Loss
Bạn có thể sử dụng điểm dừng lỗ dự trên ATR bằng cách sử dụng giá trị từ chỉ báo Average true rang( ATR) này để xác định khoảng cách ta muốn theo dõi giá. Khi hành động giá di chuyển có lợi cho bạn thì mức Trailing Stop Loss sẽ di chuyển theo dựa trên khoảng cách đã xác định từ mức giá hiện tại. Và ngược lại, nếu hành động giá di chuyển bất lợi cho giao dịch thì ATR Trailing Stop sẽ đứng yên. Vì vậy, chỉ báo ATR cung cấp một điểm dừng lỗ linh hoạt, tạo cơ hội cho bạn kiếm được số tiền tối đa từ thị trường khi có xu hướng liên tục.
- Một số nguyên tắc để xác định Dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch ATR:
- Nếu đường chỉ báo ATR nằm ở nửa trên của phạm vi, các nhà đầu tư có thể coi cặp tiền này tương đối biến động và đặt lệnh Stop Loss lỏng lẻo hơn trên thị trường.
- Ngược lại, lệnh Stop Loss sẽ được đặt chặt trẽ hơn khi chỉ báo ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi.
Cách 3: Đặt mục tiêu Take Profit
Nếu dòng Average true rang (ATR) nằm ở nửa trên của chỉ báo trong giao dịch của trader hoặc nằm ở nửa dưới nhưng có xu hướng tăng lên rõ ràng, bạn có thể xem xét nhân đôi mục tiêu lợi nhuận. Ngược lại, thì bạn chỉ nên nhắm vào mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mô hình.
Ở biểu đồ trên , mũi tên màu đỏ đã cho thấy chỉ báo Average true rang nằm ở nửa trên của giá, điều này có nghĩa là giá đang biến động cao. Những cụm nến được khoanh tròn cho thấy những râu nến dài. Khi chỉ báo ATR nằm tại nửa trên của giá sẽ có biến động cao nếu các trader đặt Stop Loss hay Trailing Stop quá ngắn dễ dẫn đến việc bị quét cắt lỗ không thể tối đa hoá lợi nhuận.
Ngược lại, khi chỉ số ATR thấp, thị trường tương đối yên tĩnh, lúc này nó đã bước vào thời kỳ biến động thấp. Lúc này các nhà đầu tư có thể điều chỉnh các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn. Đồng thời, take profit cũng bé hơn do giá cả rất có thể sẽ không dịch chuyển quá nhiều.
Trên đây là những điều cần biết về Average true rang (ATR), Đầu tư gì hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trước khi tham gia đầu tư . Chúc các bạn thành công và đừng quên chia sẻ những kiến thức hay đến với mọi người xung quanh nhé
