ATR là gì? ATR là một chỉ báo khá quan trọng đối với mỗi một nhà đầu tư tài chính. Đây là cơ sở để nhà đầu tư nắm rõ khi tham gia vào thị trường đầu tư tài chính. ATR là chỉ báo giúp đo lường các biến động giá và biến động thị trường. Vậy cụ thể chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
ATR là gì?
ATR là gì? ATR chính là viết tắt của cụm từ Average True Range, được dịch ra là khoảng cách dao động trung bình thực tế. Đây là công cụ giúp hỗ trợ đo lường olatility (độ biến động). Không như nhiều chỉ báo thông dụng ngày nay, chỉ báo ATR không chỉ ra hướng đi của giá. Nói rõ hơn nó là một thước đo được sử dụng độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là biến động gây ra bởi khoảng trống giá (price gap) hoặc biến động giới hạn (limit move).
Lịch sử ra đời của ATR là gì?
ATR lần đầu tiên xuất hiện và được ác giả Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”, xuất bản năm 1978. Mục đích của ông là có thể tạo ra một giáo mô tả chính xác dao động giá cũng lại phần hóa giao dịch. Nhằm giải thích tác phẩm chênh lệch mức giá có khả năng xuất hiện.
ATR được sử dụng để xác định xu hướng. Vì thế các nhà đầu tư chỉ sử dụng công cụ này để đo lường áp lực bán ra hoặc mua vào. Nếu ATR quá lớn, biến động tăng hoặc giảm thường không có duy trì được trong dài hạn.
Ngược lại khi ATR quá nhỏ lại cho thấy giá chưa đến biến động mạnh, nhà phân tích nên nghĩ đến xu thế sang ngang sideway. Nếu tình trạng giá này duy trì trong thời gian dài có nghĩa giá đang tích cực tích lũy và có khả năng sắp diễn ra một cuộc đảo chiều.
Trong thực tế, ATR đặc biệt thích hợp để nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh hoặc điểm thoát lệnh. Vì đây là dạng chỉ báo cho biết thay đổi trong biến động giá. Nhất là những vùng giá dao động mạnh tại vị trí tích lũy.
Ý nghĩa của ATR là gì?
Ý nghĩa của ATR là gì? Ban đầu Wilder xây dựng ATR là để sử dụng trong thị trường giao dịch hàng hoá. Tuy nhiên sau này nó còn được sử dụng cho các thị trường khác: cổ phiếu, forex, ngoại hối…
Nhờ các tín hiệu do ATR mang lại mà nhà đầu tư dễ dàng xác định được các điểm vào lệnh. Giá trị ATR càng cao thì mức độ biến động càng cao và ngược lại.
- Chu kỳ nhìn lại (look-back period) áp dụng cho ATR tùy thuộc vào trader, tuy nhiên 14 ngày là phổ biến nhất.
- ATR có thể được sử dụng với nhiều chu kỳ khác nhau (ngày, tuần, trong ngày, v.v…) tuy nhiên chu kỳ ngày được dùng nhiều nhất.
Ngoài ra còn có một kĩ thuật phổ biến được gọi là “chandelier exit” và được phát triển bởi Chuck LeBeau. Chandelier exit đặt một điểm dừng dưới mức cao nhất cặp tiền đạt được kể từ khi các nhà đầu tư tham gia giao dịch. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức dừng được xác định bằng một số lần ATR.
Có thể sử dụng phương pháp ATR để xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của một nhà giao dịch cá nhân cũng như sự biến động của thị trường cơ sở.
Công thức tính ATR là gì?
Công thức tính ATR là gì? Để tính được ATR thường được áp dụng công thức sau đây:
ATR = (ATR trước x (n-1) + TR) / n
TR=Max[(H − L), Abs(H − CP), Abs(L − CP)]
Trong đó:
- H: giá cao nhất ( giá đỉnh)
- L: giá thấp nhất ( giá đáy)
- CP: giá đóng cửa giai đoạn trước
- Tri: giá trị vùng biên độ thực
- n: giai đoạn hiện tại
Tuy nhiên hiện tại ATR được tích hợp sẵn trên nền tảng MT4 nhà đầu tư có thể xem một cách thuận tiện hơn và không cần phải tính phức tạp. Nhưng để hiệu rõ được bản chất của chỉ báo này thì nhà đầu tư vẫn nên tham khảo công thức ở phía trên.
Nhà đầu tư cần xác định TR hay còn gọi là True Range. Vùng biên độ này đánh giá các vùng giá đỉnh/ đáy trong thời gian mới nhất, và cung cấp thêm giá đóng cửa của thời gian trước.
Nhà đầu cần thực hiện được 3 phép tính dưới đây và sau đó so sánh kết quả với nhau. Vùng biên độ thực là giá trị lớn nhất trong các phép tính sau:
- Giả đỉnh – giá đáy ( giai đoạn hiện tại)
- Giá đỉnh giai đoạn hiện tại (lấy giá trị tuyệt đối) – giá đóng cửa giai đoạn trước.
- Giá đáy giai đoạn hiện tại ( lấy giá trị tuyệt đối) – Giá đóng cửa giai đoạn trước.
Các phép tính ở trên có sử dụng giá trị tuyệt đối vì chỉ báo chỉ đo lường độ biến động chứ không định được hướng đi của giá.
Ưu điểm của ATR là gì?
Ưu điểm của ATR là gì? ATR có những ưu điểm như sau:
- Việc sử dụng vùng biên độ trung bình có thể sẽ vượt trội hơn so với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm như chỉ báo BBW, vì chúng thay đổi trực tiếp dựa trên các biến động của giá, thay đổi theo đặc điểm của tài sản và điều kiện của thị trường. Đôi khi cách tính toán phức tạp của các chỉ báo độ biến động khác sẽ khiến anh em khó nắm bắt được cách hoạt động của nó.
- Một vài hệ thống giao dịch của ATR có thể được sử dụng ở bất cứ khung thời gian nào. Chúng đặc biệt hữu ích với phong cách giao dịch Day trading, với những khung thời gian nhỏ như M15, giúp anh em xác định được những điểm ra vào lệnh thích hợp. Ngoài ra, chúng cũng không hề kém hiệu quả khi hoạt động trong những khung thời gian lớn hơn, phục vụ những giao dịch dài hạn hơn.
- Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thích sử dụng ATR hơn so với các chỉ báo %, để xác định đỉnh đáy, những điểm đảo chiều, vì nó dễ dàng và chính xác hơn.
Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR là gì?
Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR là gì? Để sử dụng ATR một cách hiệu quả nhà đầu tư cần chú ý tới những điểm sau:
- Đây là công cụ với vai trò chính là đo lường biến động giá chứ không phải sử dụng để thể hiện xu hướng giá
- Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch. Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này.
- Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…
Trên đây là những kiến thức về chỉ báo ATR là gì? Hãy tìm hiểu thêm những kiến thức đầu tư tại đây!
Xem thêm:
